Zobrazeno 1 - 10
of 55
pro vyhledávání: '"markowitz mean-variance model"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Fatih Çavdur, Aslı Sebatlı-sağlam
Publikováno v:
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol 25, Iss 3, Pp 1345-1358 (2020)
Bu çalışmada, Markowitz ortalama-varyans modeli kullanılarak portföy optimizasyonu için kişisel bilgisayarda çalışan bir karar destek sistemi sunulmaktadır. Uygulama, günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir elektronik tablolama yazıl
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/95d02e7bda2d4304885d5eebde8d3009
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Aycan YÖNTEM, Nasıf ÖZKAN
Publikováno v:
Volume: 10, Issue: 2 112-133
International Review of Economics and Management
International Review of Economics and Management
This study examines the performance of modern portfolio theory optimization options and the dataset where optimization options best achieve investors' goals. The research can enable investors to manage their portfolios during various crises, such as
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::99986fa9cda00642a3f1ac7ada9b516c
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iremjournal/issue/74179/1198366
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iremjournal/issue/74179/1198366
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
تحقیقات مالی, Vol 16, Iss 1, Pp 37-56 (2014)
This paper presents a new meta-heuristic solution to find the efficient frontier using the mean-variance approach. Portfolio optimization problem is a quadratic programming model and, changes to NP-hard if the number of assets and constraints has inc
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/334c8d158b43475f9e24c471eee468be
Autor:
Aslı Sebatli-Sağlam, Fatih Çavdur
Publikováno v:
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol 25, Iss 3, Pp 1345-1358 (2020)
Bu çalışmada, Markowitz ortalama-varyans modeli kullanılarak portföy optimizasyonu için kişisel bilgisayarda çalışan bir karar destek sistemi sunulmaktadır. Uygulama, günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir elektronik tablolama yazıl
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::52872980fe09b4b9e06d8bbf78da3ce7
https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/57911/532966
https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/57911/532966
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
پژوهشهای اقتصادی, Vol 7, Iss 4, Pp 49-69 (2008)
The focus of this paper is on standard Markowitz mean–variance model and its traditional approach to solve portfolio selection problem (Quadratic Planning). For this goal we have applied a meta-heuristic method based on genetic algorithms (GA) in o
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/69406c82219d42ce8d56819c05ac3dc7
Autor:
Pineda Restrepo, Juan David
Publikováno v:
Biblioteca Digital Minerva-Repositorio EAN
Universidad EAN
instacron:Universidad EAN
Universidad EAN
instacron:Universidad EAN
En Colombia, el diseño de portafolios de inversión ha tenido un desarrollo significativo en los últimos años, incluyendo estrategias de diversificación local e internacional que maximizan la rentabilidad y disminuyen el riesgo sistemático. Los
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d37476e4cad1996167473f0a33fbe01a