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pro vyhledávání: '"marchés d'électricité"'
Autor:
Barrientos, Jorge, Velilla, Esteban, Orozco, David Tobón, Villada, Fernando, López-Lezama, Jesús M.
Publikováno v:
Lecturas de Economía, Issue: 88, Pages: 155-182, Published: JUN 2018
This paper presents an estimation of the reaction of electricity demand to changes in price levels of forward contracts in the manufacturing industry of Colombia. To that end, a structural vector autoregressive (SVAR) model was developed, considering
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______618::40e829b97fb0e63ce74b8f8eba539f6f
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-25962018000100155&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-25962018000100155&lng=en&tlng=en
Autor:
Janssen, Tanguy
Le système électrique européen peut être décrit par le concept de système intégré, c'est à dire un réseau interconnecté dont l'organisation est découpée par diverses frontières administratives de nature légale, technique ou marchande.
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2014PA111002/document
Autor:
Janssen, Tanguy
Publikováno v:
Economics and Finance. Université Paris Sud-Paris XI, 2014. English. ⟨NNT : 2014PA111002⟩
The electricity high voltage transmission networks are interconnected over most of the continents but this is not the case of the power system organizations. Indeed, as described with the concept of integrated power system, the organization over thes
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d0c44787549375522cffeeb154f6afa6
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00979385/document
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Autor:
Benedetti, Giuseppe
Dans cette thèse, nous nous intéressons à des sujets différents en mathématiques financières, tous liés aux imperfections de marché et à la technique fondamentale de la maximisation d'utilité. Elle comporte trois parties. Dans la première,
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2013PA090044/document
Autor:
Benedetti, Giuseppe
Publikováno v:
General Mathematics [math.GM]. Université Paris Dauphine-Paris IX, 2013. English. ⟨NNT : 2013PA090044⟩
In this thesis we deal with different topics in financial mathematics, that are all related to market imperfections and to the fundamental technique of utility maximization. The work consists of three parts. In the first one, which is based on two pa
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::c5d900827be214c1824d0c52a730367e
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00957313/document
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Autor:
Nguyen Huu, Adrien
Cette thèse traite de la valorisation de produits dérivés du prix de l'électricité. Dans la première partie, nous nous intéressons à la valorisation par absence d'opportunité d'arbitrage de portefeuilles incluant la possibilité de transform
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http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00715156
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/71/51/56/PDF/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/71/51/56/PDF/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf
Autor:
Nguyen Huu, Adrien
Publikováno v:
Probabilités [math.PR]. Université Paris Dauphine-Paris IX, 2012. Français
This Ph.D. dissertation deals with the pricing of derivatives on electricity price. The first part is a theoretical extension of Arbitrage Pricing Theory: we assess the problem of pricing contingent claims when the financial agent has the possibility
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::8352dc5e13f24c0954c72b7c6809fdac
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00715156/file/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00715156/file/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf