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pro vyhledávání: '"marché incomplet"'
Autor:
Lécuyer, Emy
Publikováno v:
Economics and Finance. Université Paris sciences et lettres, 2021. English. ⟨NNT : 2021UPSLD023⟩
This thesis contributes to a major research axis in economics: improving the consideration of frictions (transaction costs, taxes, restrictions on trades) in financial asset valuation models. It relates to considering these frictions in the fundament
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2191::fefdb43721dbaf933d737b5a56cd7d01
https://theses.hal.science/tel-03627597
https://theses.hal.science/tel-03627597
Autor:
Reutenauer, Victor
Cette thèse s’intéresse à différents problèmes de contrôle et d’optimisation dont il n’existe à ce jour que des solutions approchées. D’une part nous nous intéressons à des techniques visant à réduire ou supprimer les approximatio
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2017AZUR4018/document
Autor:
Reutenauer, Victor
Publikováno v:
Mathématiques générales [math.GM]. Université Côte d'Azur, 2017. Français. ⟨NNT : 2017AZUR4018⟩
This thesis proposes different problems of stochastic control and optimization that can be solved only thanks approximation. On one hand, we develop methodology aiming to reduce or suppress approximations to obtain more accurate solutions or somethin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::55cd9bd372d7b736e08eb93e734a730e
https://theses.hal.science/tel-01544854/file/2017AZUR4018.pdf
https://theses.hal.science/tel-01544854/file/2017AZUR4018.pdf
Autor:
Nguyen Huu, Adrien
Cette thèse traite de la valorisation de produits dérivés du prix de l'électricité. Dans la première partie, nous nous intéressons à la valorisation par absence d'opportunité d'arbitrage de portefeuilles incluant la possibilité de transform
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00715156
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/71/51/56/PDF/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/71/51/56/PDF/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf
Autor:
Nguyen Huu, Adrien
Publikováno v:
Probabilités [math.PR]. Université Paris Dauphine-Paris IX, 2012. Français
This Ph.D. dissertation deals with the pricing of derivatives on electricity price. The first part is a theoretical extension of Arbitrage Pricing Theory: we assess the problem of pricing contingent claims when the financial agent has the possibility
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::8352dc5e13f24c0954c72b7c6809fdac
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00715156/file/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00715156/file/Ph.D._Thesis_Adrien_Nguyen_Huu.pdf
Publikováno v:
Quantitative Finance
Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2012, 12 (7), pp.1079-1094. ⟨10.1080/14697688.2010.493180⟩
Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2012, 12 (7), pp.1079-1094. ⟨10.1080/14697688.2010.493180⟩
In this paper, we provide a new dynamic asset pricing model for plain vanilla options and we discuss its ability to produce minimum mispricing errors on equity option books. Given the historical measure, the dynamics of assets are modeled by Garch-ty
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::42af86668d46842979c3a5272a150bdb
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00511965/file/guegan_QF-2010.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00511965/file/guegan_QF-2010.pdf
Autor:
Carassus, Laurence
Mes travaux traitent essentiellement des marchés financiers incomplets. J'ai choisi de les regrouper en trois parties. La première traite de la caractérisation de l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage et de ses implications en termes d
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00546846
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/68/46/PDF/hdrdistrib.pdf
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Autor:
M'Rad, Mohamed
En 2002, Marek Musiela et Thaleia Zariphopoulo ont introduit la notion de {\em forward utility}, c'est à dire une utilité dynamique, progressive, cohérente avec un marché financier donné. On peut voir ce processus comme un champ aléatoire $U(t,
Externí odkaz:
http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00005815
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/50/14/03/PDF/These.pdf
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/50/14/03/PDF/These.pdf
Autor:
Mrad, Mohamed
In 2002, Marek Musiela Thaleia Zariphopoulo and introduced the concept of (\ em utility) forward, ie a dynamic utility, incremental, consistent with a given financial market. We can see this process as a random field $ U (t, x) $ adapted to the avail
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______166::b222211a7a882cd920693785df89c8d6
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00005815
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Autor:
Thiery, Stéphane
Au cours de cette thèse nous nous sommes intéressé à un jeu minimax différentiel et multi-étages à horizon fini (échéance), motivé par un problème d'évaluation d'options européennes. Le jeu différentiel est en dimension 3 plus temps. Il
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http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00460176
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/46/01/76/PDF/Thiery.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/46/01/76/PDF/Thiery.pdf