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pro vyhledávání: '"marché incomplet"'
Publikováno v:
Finance. dec1985, Vol. 6 Issue 2, p187-216. 30p.
Autor:
Carassus, Laurence
Mes travaux traitent essentiellement des marchés financiers incomplets. J'ai choisi de les regrouper en trois parties. La première traite de la caractérisation de l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage et de ses implications en termes d
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00546846
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/68/46/PDF/hdrdistrib.pdf
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Autor:
Goutte, Stéphane
La thèse porte sur une décomposition explicite de Föllmer-Schweizer d'une classe importante d'actifs conditionnels lorsque le cours du sous-jacent est un processus à accroissements indépendants ou une exponentielle de tels processus. Ceci permet
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00526383
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/63/83/PDF/These_Goutte.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/63/83/PDF/These_Goutte.pdf
Autor:
Lécuyer, Emy
Publikováno v:
Economics and Finance. Université Paris sciences et lettres, 2021. English. ⟨NNT : 2021UPSLD023⟩
This thesis contributes to a major research axis in economics: improving the consideration of frictions (transaction costs, taxes, restrictions on trades) in financial asset valuation models. It relates to considering these frictions in the fundament
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2191::fefdb43721dbaf933d737b5a56cd7d01
https://theses.hal.science/tel-03627597
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Autor:
Reutenauer, Victor
Cette thèse s’intéresse à différents problèmes de contrôle et d’optimisation dont il n’existe à ce jour que des solutions approchées. D’une part nous nous intéressons à des techniques visant à réduire ou supprimer les approximatio
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2017AZUR4018/document
Autor:
Reutenauer, Victor
Publikováno v:
Mathématiques générales [math.GM]. Université Côte d'Azur, 2017. Français. ⟨NNT : 2017AZUR4018⟩
This thesis proposes different problems of stochastic control and optimization that can be solved only thanks approximation. On one hand, we develop methodology aiming to reduce or suppress approximations to obtain more accurate solutions or somethin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::55cd9bd372d7b736e08eb93e734a730e
https://theses.hal.science/tel-01544854/file/2017AZUR4018.pdf
https://theses.hal.science/tel-01544854/file/2017AZUR4018.pdf
Autor:
M'Rad, Mohamed
En 2002, Marek Musiela et Thaleia Zariphopoulo ont introduit la notion de {\em forward utility}, c'est à dire une utilité dynamique, progressive, cohérente avec un marché financier donné. On peut voir ce processus comme un champ aléatoire $U(t,
Externí odkaz:
http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00005815
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/50/14/03/PDF/These.pdf
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/50/14/03/PDF/These.pdf
Autor:
Mrad, Mohamed
In 2002, Marek Musiela Thaleia Zariphopoulo and introduced the concept of (\ em utility) forward, ie a dynamic utility, incremental, consistent with a given financial market. We can see this process as a random field $ U (t, x) $ adapted to the avail
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______166::b222211a7a882cd920693785df89c8d6
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00005815
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Autor:
Eyraud-Loisel, Anne
L'objectif de cette thèse est d'étudier l'existence et l'unicité de solution d'équations différentielles stochastiques rétrogrades avec grossissement de filtration. La motivation de ce problème mathématique provient de la résolution d'un pro
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00450944
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/09/44/PDF/these-anne.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/09/44/PDF/these-anne.pdf
Autor:
Eyraud-Loisel, Anne
Publikováno v:
Mathématiques [math]. Université Paul Sabatier-Toulouse III, 2005. Français
The subject of this PhD Thesis is the study of existence and uniqueness of the solution of backward stochastic differential equations, under an initial enlargement of filtration. This mathematical problem was motivated by a financial problem of hedgi
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::ff1cb502cbd01981f2af7b418fb81aa7
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00450944/file/these-anne.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00450944/file/these-anne.pdf