Zobrazeno 1 - 10
of 15
pro vyhledávání: '"macro‐financial risk"'
Publikováno v:
Asia & the Pacific Policy Studies, Vol 9, Iss 3, Pp 447-464 (2022)
Abstract The valuation effects on international investment position induced by the exchange rate volatility are not uniform or easily manageable in small and vulnerable economies when compared with larger developing or developed countries. To investi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/33d8e35fcafa46f59f12c81277c5a065
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 8, Iss 1 (2020)
While a decline in the market value of sovereign assets (below a benchmark level of liabilities) can trigger sovereign distress/default risk, volatility in sovereign assets can increase the risk premium on domestic debt and credit spread on external
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/360652772dae4616a2e46d280ee4bf79
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper examines the interaction between macro-financial and climate-related risks. It brings together different strands of the literature on climate-related risks and how these relate to macro-financial management and risks. Physical impacts of c
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2456::cfd681ff86a85e9fe442223f7a2d5ba1
http://documents.worldbank.org/curated/en/223161579009566321/Macro-Financial-Aspects-of-Climate-Change
http://documents.worldbank.org/curated/en/223161579009566321/Macro-Financial-Aspects-of-Climate-Change
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 8, Iss 1 (2020)
While a decline in the market value of sovereign assets (below a benchmark level of liabilities) can trigger sovereign distress/default risk, volatility in sovereign assets can increase the risk premium on domestic debt and credit spread on external
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::393bef2d25d2b328bcfa78f196daf328
https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1727158
https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1727158
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.