Zobrazeno 1 - 10
of 128
pro vyhledávání: '"lower partial moment"'
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 21, Iss 4, Pp 371-384 (2024)
This study examines the downside risk, measured by semi-standard deviation and lower partial moment, and downside risk-adjusted return, measured by the Sortino ratio and Information ratio of Bangladeshi mutual funds. The study aims to explore the eff
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/217ed6b8ad954be8b7188a113edd2c95
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Forming Efficient Frontier in Stock Portfolios by Utility Function, Risk Aversion, and Target Return
Autor:
Ahmad Farahani Darestani, Mohammadreza Miri Lavasani, Hamidreza Kordlouie, Ghodratallah Talebnia
Publikováno v:
Iranian Journal of Finance, Vol 6, Iss 2, Pp 95-119 (2022)
Asset allocation has always been a challenging issue / for individuals and businesses to survive in our competitive world. One of the famous businesses, which has an enormous impact on people's lives worldwide, is the pension industry. Pension funds-
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c747ce3c93e84978b360e1166c712627
Publikováno v:
فصلنامه بورس اوراق بهادار, Vol 14, Iss 56, Pp 167-196 (2022)
The present study aimed to present a model to choose the optimum multi-period investment portfolio with attitude toward lower partial moment as a measure of risk. The data used in this study contains historical returns of companies listed on the Tehr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/98157fce28974d2dbfb42afcad77afd2
Autor:
Falcone, Pasquale Marcello, SICA, EDGARDO
The speed with which the various economies recover from the Covid-19 pandemic will significantly determine the economic pressure placed on the environment in the medium-to-long-term. Furthermore, the pandemic has highlighted the strong interrelations
Externí odkaz:
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/87793
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Soft Computing
In this paper, we study the hedging effectiveness of crude oil futures on the basis of the lower partial moments (LPMs). An improved kernel density estimation method is proposed to estimate the optimal hedge ratio. We investigate crude oil price hedg
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8324dc4ce8efa4ae186fb5e741f6b869
https://doi.org/10.1007/s00500-021-06185-3
https://doi.org/10.1007/s00500-021-06185-3