Výsledky vyhledávání - "loi du logarithme itéré"

Dissertation/ Thesis

Analyse par ondelettes de champs aléatoires stables harmonisables à accroissements stationnaires

Autor: Boutard, Geoffrey

L’étude du comportement trajectoriel des champs/processus stochastiques est un sujet de recherche classique en théorie des probabilités et dans des domaines connexes comme la géométrie fractale. Dans cet objectif, plusieurs méthodes ont été

Externí odkaz: http://www.theses.fr/2016LIL10125/document

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Dissertation/ Thesis

Contributions à l'inférence statistique dans les modèles de régression partiellement linéaires additifs

Autor: Chokri, Khalid

Les modèles de régression paramétrique fournissent de puissants outils pour la modélisation des données lorsque celles-ci s’y prêtent bien. Cependant, ces modèles peuvent être la source d’importants biais lorsqu’ils ne sont pas adéquat

Externí odkaz: http://www.theses.fr/2014PA066439/document

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Dissertation/ Thesis

Asymptotical results for models ARX in adaptive tracking

Autor: Vázquez Guevara, Víctor Hugo

Cette thèse est consacrée aux résultats asymptotiques pour les modèles ARX en poursuite adaptative. Elle est constituée de quatre parties. La première partie est une brève introduction sur les modèles ARMAX et un état de l’art des principa

Externí odkaz: http://www.theses.fr/2010BOR14032/document

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Propriétés fines des trajectoires du mouvement brownien fractionnaire

Autor: Baraka, Driss

Let X = {X(t); t ∈ RN} be a (N,d) fractional Brownian motion in Rd of index H ∈ (0,1). We study the local time of X for all temporal dimensions N and spatial dimensions d for which local time exist. We obtain two main results : R1. If we denote b

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c0067fa7e10d412074dee1f0f548fce2

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Dissertation/ Thesis

Comportement asymptotique des processus de Markov auto-similaires positifs et forêts de Lévy stables conditionnées.

Autor: Pardo Millan, Juan Carlos

Les processus de Markov auto-similaires apparaissent souvent dans diverses parties de la théorie de probabilités comme limites de processus normalisés. La propriété de Markov ajoutée à l'auto-similarité fournit des propriétés très intéres

Externí odkaz: http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00162262
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/16/22/62/PDF/These.pdf

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Asymptotic behaviour of positive self-similar Markov processes and conditioned stable Lévy forest

Autor: Pardo Millan, Juan Carlos

Publikováno v: Mathématiques [math]. Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 2007. Français
Mathématiques [math]. Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 2007. Français. ⟨NNT : ⟩

Self-similar Markov processes often arise in various part of probability theory as limits of rescaled processes. TheMarkov property added to self-similarity provides some interesting features, as noted by Lamperti. The aim of the first part of this t

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d53c9adcde6cf56c3c7597d1b3c4cc2a
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00162262/file/These.pdf

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Principes d’invariance par moyennisation logarithmique pour processus de markov

Autor: Faïza Maaouia

Publikováno v: Ann. Probab. 29, no. 4 (2001), 1859-1902

On généralise le théoème de la limite centrale presque-sûre aux martingales fonctionnelles additives d’un processus de Markov récurrent. Et dans le cas de la récurrence positive, on dégage deux principes d’invariance analogues au théorè

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c656335166704921920e63dce795b04b
http://projecteuclid.org/euclid.aop/1015345775

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