Zobrazeno 1 - 10
of 2 777
pro vyhledávání: '"log-uniform"'
Autor:
SHAJI, ASHIN K.1 ashinkidangan@gmail.com, SEBASTIAN, RANI1 ranikanjiram@gmail.com
Publikováno v:
Reliability: Theory & Applications. Dec2023, Vol. 18 Issue 4, p1046-1055. 10p.
Publikováno v:
Entropy, Vol 22, Iss 3, p 267 (2020)
From the viewpoint of statistical physics, ecosystems in the real world are very attractive targets of research as examples of far-from thermal equilibrium systems where various kinds of components are coming in and out continuously while keeping the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9c346b0bba754317885d7f471cfdaa0c
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Entropy, Vol 22, Iss 3, p 267 (2020)
Entropy
Volume 22
Issue 3
Entropy
Volume 22
Issue 3
From the viewpoint of statistical physics, ecosystems in the real world are very attractive targets of research as examples of far-from thermal equilibrium systems where various kinds of components are coming in and out continuously while keeping the
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mineralium Deposita
Mineralium Deposita, Spinger, 2013, 48 (7), pp.817-824. ⟨10.1007/s00126-013-0470-7⟩
Mineralium Deposita, Spinger, 2013, 48 (7), pp.817-824. ⟨10.1007/s00126-013-0470-7⟩
International audience; The location of potentially unrecognized gold deposits in the close vicinity of the Cadillac-Larder Lake Fault Zone in the Archean Abitibi Subprovince (Canada) is predicted by applying a stochastic approach to the distribution
Autor:
Ante Prodan, Rehez Ahlip
Publikováno v:
International Journal of Stochastic Analysis, Vol 2015 (2015)
We examine foreign exchange options in the jump-diffusion version of the Heston stochastic volatility model for the exchange rate with log-normal jump amplitudes and the volatility model with log-uniformly distributed jump amplitudes. We assume that
Autor:
Floyd B. Hanson, Zongwu Zhu
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
Reduced European call and put option formulas by risk-neutral valuation are given. It is shown that the European call and put options for log-uniform jump-diffusion models are worth more than that for the Black-Scholes (diffusion) model with the comm
Autor:
Floyd B. Hanson, Zongwu Zhu
Publikováno v:
Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control.
A reduced European call option pricing formula by risk-neutral valuation is given. It is shown that the European call and put options for jump-diffusion models are worth more than that for the Black-Scholes (diffusion) model with the common parameter