Zobrazeno 1 - 10
of 81
pro vyhledávání: '"local volatility model"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lee, David
We review a model for computing the price, in the domestic currency, of European standard call and put options on an underlying foreign equity (stock or index) with tenor of up to 7 years. The function implements a local volatility based pricing meth
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::05c41bafddb66a9248e3a99c6825d984
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The two most popular equity derivatives pricing models among practitioners are the local volatility model and the Heston model. While the former has the appealing property that it can be calibrated exactly to any given set of arbitrage free European
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f81897ff830300f1d0a581ef1b57abba
https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/266679
https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/266679
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2010, 13 (4), pp.603-634. ⟨10.1142/S0219024910005887⟩
International Journal of Theoretical and Applied Finance, World Scientific Publishing, 2010, 13 (4), pp.603-634. ⟨10.1142/S0219024910005887⟩
International audience; Because of its very general formulation, the local volatility model does not have an analytical solution for European options. In this article, we present a new methodology to derive closed form solutions for the price of any