Zobrazeno 1 - 10
of 19
pro vyhledávání: '"linear continuous systems"'
Autor:
Igor Yadykin
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 1, p 36 (2023)
New possibilities of Gramian computation, by means of canonical transformations into diagonal, controllable, and observable canonical forms, are shown. Using such a technique, the Gramian matrices can be represented as products of the Hadamard matric
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/61bc09e8a5404d36b7d50517951a26c2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Byrski Jędrzej, Byrski Witold
Publikováno v:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol 26, Iss 3, Pp 585-602 (2016)
The paper presents a new method for diagnosis of a process fault which takes the form of an abrupt change in some real parameter of a time-continuous linear system. The abrupt fault in the process real parameter is reflected in step changes in many p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/085b5da1784e494da8faf4132db2651a
Autor:
Witold Byrski, Jźdrzej Byrski
Publikováno v:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol 26, Iss 3, Pp 585-602 (2016)
The paper presents a new method for diagnosis of a process fault which takes the form of an abrupt change in some real parameter of a time-continuous linear system. The abrupt fault in the process real parameter is reflected in step changes in many p
Autor:
Gharbi, Amira
Les travaux effectués dans le cadre de cette thèse présentent une nouvelle approche permettant d’estimer et si possible minimiser l’écart maximum de la sortie par rapport à l’objectif dans le cas des processus non linéaires pour lesquels
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2013ECLI0008/document
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Nakamori, Seiichi
Publikováno v:
鹿児島大学教育学部研究紀要. 自然科学編 = Bulletin of the Faculty of Education, Kagoshima University. Natural science. 59:27-46
This paper newly designs the recursive least-squares fixed-lag smoother and filter using covariance information in linear continuous-time stochastic systems. It is assumed that the signal is observed with added white observation noise and the signal
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.