Zobrazeno 1 - 10
of 1 428
pro vyhledávání: '"linear asset"'
Autor:
Pesaran, M. Hashem, Smith, Ron P.
The risk premia of traded factors are the sum of factor means and a parameter vector we denote by {\phi} which is identified from the cross section regression of alpha of individual securities on the vector of factor loadings. If phi is non-zero one
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2405.02217
Autor:
Kong, Lingwei
The Hansen-Jagannathan (HJ) distance statistic is one of the most dominant measures of model misspecification. However, the conventional HJ specification test procedure has poor finite sample performance, and we show that it can be size distorted eve
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2307.14499
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Stat. Dec2022, Vol. 11 Issue 1, p1-14. 14p.
Publikováno v:
Review of Financial Studies. Jul2014, Vol. 27 Issue 7, p2139-2170. 32p.
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics, 1996 Jan 01. 14(1), 53-68.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1392099
Autor:
Zhou, Ji1 jizhou86@outlook.com, Paseka, Alex1
Publikováno v:
Financial Review. Aug2017, Vol. 52 Issue 3, p373-404. 32p. 10 Charts, 6 Graphs.
We consider the problem of calculating tail probabilities of the returns of linear asset portfolios. As flexible and accurate model for the logarithmic returns we use the $t$-copula dependence structure and marginals following the generalized hyperbo
Externí odkaz:
http://epub.wu.ac.at/1200/1/document.pdf