Zobrazeno 1 - 10
of 130
pro vyhledávání: '"limit order books"'
Asynchronous Deep Double Dueling Q-learning for trading-signal execution in limit order book markets
Publikováno v:
Frontiers in Artificial Intelligence, Vol 6 (2023)
We employ deep reinforcement learning (RL) to train an agent to successfully translate a high-frequency trading signal into a trading strategy that places individual limit orders. Based on the ABIDES limit order book simulator, we build a reinforceme
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0f9348e74457474ba9d2f4e4778cb098
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Qualitative Research in Financial Markets, 2020, Vol. 12, Issue 4, pp. 505-541.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/QRFM-07-2019-0080
Publikováno v:
Managerial Finance, 2019, Vol. 45, Issue 8, pp. 1062-1075.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/MF-05-2018-0217
Publikováno v:
Risks, Vol 10, Iss 8, p 160 (2022)
The present paper is focused on the solution of optimal control problems such as optimal acquisition, optimal liquidation, and market making in relation to the high-frequency trading market. We have modeled optimal control problems with the price app
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d4eedee049cf4eee90ffe909b9badb91
Publikováno v:
Electronics; Volume 12; Issue 13; Pages: 2943
Predicting stock prices has long been the holy grail for providing guidance to investors. Extracting effective information from Limit Order Books (LOBs) is a key point in high-frequency trading based on stock-movement forecasting. LOBs offer many det
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=multidiscipl::d6e888b125b0267dfce81a7037a26780
Publikováno v:
Risks, Vol 8, Iss 3, p 98 (2020)
In this paper, we focus on a new generalization of multivariate general compound Hawkes process (MGCHP), which we referred to as the multivariate general compound point process (MGCPP). Namely, we applied a multivariate point process to model the ord
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9020cddf81a1420ea2e4e01b1a93b607
Autor:
Anatoliy Swishchuk, Aiden Huffman
Publikováno v:
Risks, Vol 8, Iss 1, p 28 (2020)
In this paper, we study various new Hawkes processes. Specifically, we construct general compound Hawkes processes and investigate their properties in limit order books. With regard to these general compound Hawkes processes, we prove a Law of Large
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3af93443dfc54922be0c93d8e7830129
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.