Zobrazeno 1 - 10
of 22
pro vyhledávání: '"large trader"'
Publikováno v:
法政大学大学院紀要. 理工学研究科編. 63:1-8
The purpose of this thesis is to solve an optimal execution problem with (parmanent) market impact, execution cost (temporary market impact), and transaction cost by using dynamic programming method of stochastic control theory. When the stock price
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=jairo_______::8e17974b4e792b69113bd9b5c97ef733
http://hdl.handle.net/10114/00025407
http://hdl.handle.net/10114/00025407
Publikováno v:
Journal of Investment Compliance, 2012, Vol. 13, Issue 4, pp. 4-8.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/15285811211284065
Publikováno v:
Journal of Investment Compliance, 2012, Vol. 13, Issue 1, pp. 23-29.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/15285811211216664
Autor:
Picha, Anna Katharina
Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist die Erörterung finanzmathematischer Hedgingprobleme in illiquiden Finanzmärkten. Die meisten klassischen Finanzmarktmodelle basieren auf der Grundannahme, dass idealisierende Standardannahmen an den Markt
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::519853e680aa733f170d9293006f4fc9
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Thorsten Rheinländer, Tilmann Blümmel
Publikováno v:
Ann. Appl. Probab. 27, no. 6 (2017), 3735-3786
We construct a large trader model using tools from nonlinear stochastic integration theory and an impact function. It encompasses many well-known models from the literature. In particular, the model allows price changes to depend on the size as well
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e65c4f38bc73243fa3125be36d6c8651
https://projecteuclid.org/euclid.aoap/1513328713
https://projecteuclid.org/euclid.aoap/1513328713
Autor:
Bl��mmel, Tilmann
Zun��chst beweisen wir einen Martingalzerlegungssatz f��r beliebige lokale Martingale. Wir vergleichen diese Zerlegung, die wir Radon-Nikodym-Zerlegung nennen, mit der wohlbekannten Kunita-Watanabe-Zerlegung. Anhand verschiedener Beispiele il
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b6b8cb7b827ab6359aa5a725591b5379
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Rüdiger Frey
Publikováno v:
Finance and Stochastics. 2:115-141
Standard derivative pricing theory is based on the assumption of agents acting as price takers on the market for the underlying asset. We relax this hypothesis and study if and how a large agent whose trades move prices can replicate the payoff of a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ebfdac79587905440e3640ea165c074b
https://doi.org/10.1007/s007800050035
https://doi.org/10.1007/s007800050035
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.