Zobrazeno 1 - 10 of 5 361 pro vyhledávání: '"lévy processes"'
1
Akademický článek
Pricing multi-asset options with tempered stable distributions.
Autor: Xia, Yunfei1 (AUTHOR) yxia@hrbeu.edu.cn, Grabchak, Michael2 (AUTHOR)
Publikováno v: Financial Innovation. 8/20/2024, Vol. 10 Issue 1, p1-24. 24p.
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
Bitcoin Volatility and Intrinsic Time Using Double-Subordinated Lévy Processes.
Autor: Shirvani, Abootaleb1 (AUTHOR) ashirvan@kean.edu, Mittnik, Stefan2 (AUTHOR) mittnik@gmx.de, Lindquist, William Brent3 (AUTHOR) brent.lindquist@ttu.edu, Rachev, Svetlozar3 (AUTHOR) zari.rachev@ttu.edu
Publikováno v: Risks. May2024, Vol. 12 Issue 5, p82. 21p.
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
CBI-time-changed Lévy processes for multi-currency modeling.
Autor: Fontana, Claudio1 (AUTHOR) fontana@math.unipd.it, Gnoatto, Alessandro2 (AUTHOR), Szulda, Guillaume1,3 (AUTHOR)
Publikováno v: Annals of Operations Research. May2024, Vol. 336 Issue 1/2, p127-152. 26p.
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
Poissonian occupation times of refracted Lévy processes with applications.
Autor: Liu, Zaiming1 (AUTHOR), Yang, Xiaofeng1 (AUTHOR) yang17xiaofeng@163.com, Dong, Hua2 (AUTHOR) sddh1978@126.com
Publikováno v: Communications in Statistics: Theory & Methods. 2024, Vol. 53 Issue 21, p7659-7677. 19p.
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Optimal dividends and capital injection: A general Lévy model with extensions to regime-switching models.
Autor: Mata López, Dante1 (AUTHOR) mata_lopez.dante@uqam.ca, Noba, Kei2 (AUTHOR) knoba@ism.ac.jp, Pérez, José-Luis1,3 (AUTHOR) jluis.garmendia@cimat.mx, Yamazaki, Kazutoshi4 (AUTHOR) k.yamazaki@uq.edu.au
Publikováno v: Insurance: Mathematics & Economics. Nov2024, Vol. 119, p210-225. 16p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
On the longest/shortest negative excursion of a Lévy risk process and related quantities.
Autor: Lkabous, M. A.1 (AUTHOR) m.a.lkabous@soton.ac.uk, Palmowski, Z.2 (AUTHOR)
Publikováno v: Scandinavian Actuarial Journal. Nov2024, p1-20. 20p. 5 Illustrations.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Ruin probabilities for a Sparre Andersen model with investments: the case of annuity payments.
Autor: Kabanov, Yuri1,2 (AUTHOR) ykabanov@univ-fcomte.fr, Promyslov, Platon3,4 (AUTHOR)
Publikováno v: Finance & Stochastics. Oct2023, Vol. 27 Issue 4, p887-902. 16p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
A refracted Lévy process with delayed dividend pullbacks.
Autor: Wang, Zijia1 (AUTHOR) zijiawang@cuhk.edu.hk, Lkabous, Mohamed Amine2 (AUTHOR), Landriault, David3 (AUTHOR)
Publikováno v: Scandinavian Actuarial Journal. Nov2023, Vol. 2023 Issue 9, p885-906. 22p.
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
Pricing of American Parisian option as executive option based on the least‐squares Monte Carlo approach.
Autor: Zhuang, Yangyang1 (AUTHOR), Tang, Pan1,2 (AUTHOR) pantang@seu.edu.cn
Publikováno v: Journal of Futures Markets. Oct2023, Vol. 43 Issue 10, p1469-1496. 28p.
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
Augmented arithmetic optimization algorithm using opposite-based learning and lévy flight distribution for global optimization and data clustering.
Autor: Abualigah, Laith1,2 (AUTHOR) Aligah.2020@gmail.com, Elaziz, Mohamed Abd3,4,5,6 (AUTHOR), Yousri, Dalia7 (AUTHOR), Al-qaness, Mohammed A. A.8,9 (AUTHOR), Ewees, Ahmed A.10,11 (AUTHOR), Zitar, Raed Abu12 (AUTHOR)
Publikováno v: Journal of Intelligent Manufacturing. Dec2023, Vol. 34 Issue 8, p3523-3561. 39p.
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje