Zobrazeno 1 - 10
of 49
pro vyhledávání: '"jump-telegraph process"'
Autor:
Nikita Ratanov
Publikováno v:
Computation, Vol 10, Iss 9, p 163 (2022)
The article continues the study of the market model based on jump-telegraph processes. It is assumed that the price of a risky asset follows the stochastic exponential of a piecewise linear process, equipped with jumps that occur at the moments of a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3c01fe082dc74a509b9ce11348ce2d74
Autor:
Nikita Ratanov
Publikováno v:
Mathematical Biosciences and Engineering, Vol 16, Iss 5, Pp 3411-3434 (2019)
We develop a stochastic neural model based on point excitatory inputs. The nerve cell depolarisation is determined by a two-state point process corresponding the two states of the cell. The model presumes state-dependent excitatory stimuli amplitudes
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bb06f25649f8452d80bf8070100c952c
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Nikita Ratanov
Publikováno v:
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
We study an incomplete market model, based on jump-diffusion processes with parameters that are switched at random times. The set of equivalent martingale measures is determined. An analogue of the fundamental equation for the option price is derived
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a92a0379b2f85c8cfe8d68a4361ea94a
https://doi.org/10.1007/s11009-015-9462-7
https://doi.org/10.1007/s11009-015-9462-7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Nikita Ratanov
Publikováno v:
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
The paper concerns a piecewise linear process controlled by the set of velocities {cn}n≥0 consecutively switched after exponentially distributed, Exp(λn), n ≥ 0, time intervals. The distribution of such process is studied in detail, including th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0c8c1eab9f6dc8eb6b0de5199af24f5f
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14351
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14351
Autor:
Nikita Ratanov
Publikováno v:
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
The traditional jump-telegraph processes are based on a Poisson process with alternating intensities. We develop a new model based on an alternating doubly stochastic Poisson process with random intensities of jumps. Moreover, in this model the jump-
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::65c524f17492805cf00675b18d369c92
https://doi.org/10.1080/07362994.2014.899914
https://doi.org/10.1080/07362994.2014.899914
Autor:
Nikita Ratanov
Publikováno v:
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
We propose a new generalisation of jump-telegraph process with variable velocities and jumps. Amplitude of the jumps and velocity values are random, and they depend on the time spent by the process in the previous state of the underlying Markov proce
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f6284efef30762d430650db88afd97e5
https://doi.org/10.1007/s11009-013-9388-x
https://doi.org/10.1007/s11009-013-9388-x
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.