Zobrazeno 1 - 10
of 29
pro vyhledávání: '"inverse volatility"'
Autor:
Ian Knowles, Sundar Tamang
Publikováno v:
Electronic Journal of Differential Equations, Vol Special Issues, Iss 02, Pp 161-173 (2023)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5574bdc691b4436682ae29c2592549a8
Publikováno v:
تحقیقات مالی, Vol 24, Iss 3, Pp 353-374 (2022)
Objective: In recent years, in particular after the 2008 financial crisis, factor investing received widespread attention from asset managers around the world. Due to the lack of enough research in this area in the Iranian capital market, the purpose
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6aa271b402ee4172bf5ae269047e148f
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 7, Iss 10, Pp 19237-19266 (2022)
In this paper, an inverse problem of determining the space-dependent volatility from the observed market prices of options with different strikes is studied. Being different from other inverse volatility problem with classical parabolic equations, we
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ab45ecb53c554d398f09474df38134bc
Autor:
Yilihamujiang Yimamu, Zuicha Deng
Publikováno v:
Mathematics, Vol 10, Iss 15, p 2608 (2022)
Based on the theoretical framework of the Black–Scholes model, the convergence of the inverse volatility problem based on the degenerate parabolic equation is studied. Being different from other inverse volatility problems in classical parabolic eq
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7934e82a3f614f909b7296ff6891c541
Autor:
Yun Liu, Xijuan Liu
Publikováno v:
Boundary Value Problems, Vol 2018, Iss 1, Pp 1-16 (2018)
Abstract This paper studies an inverse problem of determining the implied volatility in the financial products linked with gold price, which has important application in financial derivatives pricing. Based on the total variation regularization strat
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/be53f68ceddb4e73a75df3faed22a3b6
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.