Zobrazeno 1 - 10
of 1 026
pro vyhledávání: '"inverse Wishart"'
Publikováno v:
Data Science in Finance and Economics, Vol 4, Iss 3, Pp 422-445 (2024)
This paper presents a method to identify causal interactions between two time series. The largest eigenvalue follows a Tracy-Widom distribution, derived from a Coulomb gas model. This defines causal interactions as the pushing and pulling of the gas,
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f994c04c87524a9d910687f8435261db
Publikováno v:
Agriculture, Vol 14, Iss 4, p 626 (2024)
Performing joint genomic predictions for multiple breeds (MBGP) to expand the reference size is a promising strategy for improving the prediction for limited population sizes or phenotypic records for a single breed. This study proposes an MBGP model
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e12aadba8b5a45f3b11925ef82b600fc
Publikováno v:
IET Radar, Sonar & Navigation, Vol 16, Iss 9, Pp 1554-1568 (2022)
Abstract To solve multitarget tracking (MTT) problems with coloured measurement noise, this study proposes a Poisson multi‐Bernoulli mixture filter with coloured measurement noise (PMBM‐CMN) and a robust PMBM‐CMN filter. By using the measuremen
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/beb2c72b8e7a4abab12bcb79e208a162
Publikováno v:
IET Radar, Sonar & Navigation, Vol 17, Iss 3, Pp 435-448 (2023)
Abstract Conventional δ‐generalised labelled multi‐Bernoulli filter (δ‐GLMB) cannot deal with the problem of the heavy‐tailed process noise and measurement noise. In order to solve this problem, an adaptive δ‐GLMB approach based on minim
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/857a6483d03a42c39a541d2fb31acf97
Autor:
Kwang-Woo Jung, Jaeoh Kim, Ho-Jin Jung, Seung-Won Seo, Ji-Man Hong, Hyoung-Woo Bai, Seongil Jo
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 11, Pp 7109-7116 (2023)
We present a nonparametric Bayesian hierarchical (NBH) model and develop a variational approximation (VA) algorithm for the curve fitting of the functional radiation response data. The NBH model is based on a Bayesian hierarchical (BH) model with a G
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ca35940e2eec485481aeec748e974b00
Publikováno v:
Applied Sciences, Vol 14, Iss 4, p 1393 (2024)
The presence of unknown heavy-tailed noise can lead to inaccuracies in measurements and processes, resulting in instability in nonlinear systems. Various estimation methods for heavy-tailed noise exist. However, these methods often trade estimation a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/16f2c0fcda6f4520aadd14f32722073b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gustav Alfelt, Stepan Mazur
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 9, Iss 4, Pp 453-482 (2022)
In this paper, a sample estimator of the tangency portfolio (TP) weights is considered. The focus is on the situation where the number of observations is smaller than the number of assets in the portfolio and the returns are i.i.d. normally distribut
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/57198103c82a4d7eb29a3913be46248b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.