Zobrazeno 1 - 10
of 44
pro vyhledávání: '"intraday seasonality"'
Autor:
Wójtowicz, Tomasz
Publikováno v:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Quantitative Methods in Economics. XX(2):138-148
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=981122
Autor:
Dornelas, Guilherme Nogueira
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Esse artigo utiliza o modelo Elastic Net para prever a volatilidade intradiária do Índice Dow Jones 30 (DJI) cinco minutos a frente. Nós exploramos o cross-section ao tomarmos como candidatos a previsores as volatilidades passadas do próprio índ
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::16d3c8072e33a3fcdd8fb5f915d7eb19
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Repositori Universitat Jaume I
Universitat Jaume I
Universitat Jaume I
Previous research documents that the distribution of realised volatility appears approximately log-normal. However, formal tests reject normality fairly convincingly, which may indicate intrinsic features in the intraday data series, namely, the pres
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::191a110073ae2bc26df8b6ec9cdff337
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.08.012
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.08.012
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Teruo Nakatsuma, Makoto Nakakita
Publikováno v:
Journal of Risk and Financial Management, Vol 14, Iss 145, p 145 (2021)
Journal of Risk and Financial Management
Volume 14
Issue 4
Journal of Risk and Financial Management
Volume 14
Issue 4
Intraday high-frequency data of stock returns exhibit not only typical characteristics (e.g., volatility clustering and the leverage effect) but also a cyclical pattern of return volatility that is known as intraday seasonality. In this paper, we ext
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8336a9e9f02af16cdba99cdaf2eee2bb
https://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/145
https://www.mdpi.com/1911-8074/14/4/145
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Kniha
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Costa, Catarina São Bento
Trabalho de Projeto do Mestrado em Contabilidade e Finanças apresentado à Faculdade de Economia O presente Trabalho de Projeto analisa os padrões de sazonalidade intradiários e diários da volatilidade realizada dos preços e do volume transacion
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1271::c70b48bf8111bb923121321d6e86bfb3
https://hdl.handle.net/10316/89641
https://hdl.handle.net/10316/89641