Zobrazeno 1 - 10
of 96
pro vyhledávání: '"intraday patterns"'
Publikováno v:
تحقیقات مالی, Vol 21, Iss 3, Pp 321-347 (2019)
Objective: This research is aimed at offering an order splitting strategy to divide a large order into a number of smaller orders to reduce Market Impact cost and imbalances created by Large orders in the market. Methods: Due to the limited access to
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/78af499d86a64d9ea56f21748ae707a4
Autor:
Jakub Kubiczek, Marcin Tuszkiewicz
Publikováno v:
International Journal of Financial Studies, Vol 10, Iss 1, p 13 (2022)
A highly significant feature of the stock market is its efficiency, which is associated with information efficiency. However, the liquidity of stock on the market is its essential characteristic. The inflow of information in highly liquid markets all
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6af3b69cc8144ed58a5a0dff33062f86
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gurgul, Henryk, Syrek, Robert
Publikováno v:
Managerial Economics. 18(1):87-101
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=714094
Autor:
Marcin Tuszkiewicz, Jakub Kubiczek
Publikováno v:
International Journal of Financial Studies; Volume 10; Issue 1; Pages: 13
A highly significant feature of the stock market is its efficiency, which is associated with information efficiency. However, the liquidity of stock on the market is its essential characteristic. The inflow of information in highly liquid markets all
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0ac8d312a8586b87f191e24f9a2712ce
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Commodity Markets. 11:59-71
We investigate intraday seasonality in, and relationships between, informational efficiency, volatility, volume and liquidity. Platinum and gold, both traded in overlapping sessions in Tokyo and New York, provide an interesting comparison because Tok
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1f11abc4d51bc9359e0cbaea8c3fa7a2
https://hdl.handle.net/20.500.14094/90005182
https://hdl.handle.net/20.500.14094/90005182
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.