Zobrazeno 1 - 10
of 68
pro vyhledávání: '"interest-rate expectations"'
Publikováno v:
Journal of Economic Studies, 2023, Vol. 51, Issue 4, pp. 895-918.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JES-04-2023-0205
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Pereda C., Javier
Publikováno v:
Economía. 33(65):103-132
This paper estimates the zero coupon yield curve for the Peruvian government bond market. We employ two methods of estimation proposed by Nelson y Siegel (1987) and Svensson (1994). Model performance is evaluated based on criteria of goodness of fit,
Externí odkaz:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/583/572
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/117068
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/117068
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper tests for UIP-type relationships by estimating first a benchmark linear Cointegrated VAR including the nominal exchange rate and the interest rate differential as well as central bank announcements, and then a Smooth Transition Cointegrate
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a49f31f84acd63e2914e0087411f7dfd
https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/23457
https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/23457
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper re-examines the UIP relation by estimating first a benchmark linear Cointegrated VAR including the nominal exchange rate and the interest rate differential as well as central bank announcements, and then a Cointegrated Smooth Transition VA
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::7b30402c6aac4ee8e629cff42f96fdfc
https://hdl.handle.net/10419/235397
https://hdl.handle.net/10419/235397
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Economic Surveys. 31(3):678-711
We discuss the theoretical rationale for central bank communication about future policy rates, either as part of inflation targeting or in the form of forward guidance. We also summarize both actual central bank communication about future policy rate
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dris___01423::197b694cf414fe399a1fc7e2c7f30b24
https://research.rug.nl/en/publications/ebc8f6d9-0395-4834-9122-74d87c24372f
https://research.rug.nl/en/publications/ebc8f6d9-0395-4834-9122-74d87c24372f