Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"interest rate simulation"'
Autor:
Olga Yashkir, Yuri Yashkir
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 2, Iss 1 (2014)
In this study, the extended Overnight Index Rate (OIR) model is presented. The fitting function for the probability distribution of the OIR daily returns is based on three different Gaussian distributions which provide modelling of the narrow central
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d85389ecb5714e6c817e80cfb3c7f6a8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.