Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"integro-differential variational inequality"'
Autor:
Bock, Igor ∗, a, Lovíšek, Ján b
Publikováno v:
In Mathematics and Computers in Simulation 2003 61(3):399-407
Publikováno v:
Journal of Optimization Theory and Applications
Journal of Optimization Theory and Applications, Springer Verlag, 2015, 167 (1), pp.23. ⟨10.1007/s10957-014-0635-2⟩
Journal of Optimization Theory and Applications, 2015, 167 (1), pp.23. ⟨10.1007/s10957-014-0635-2⟩
Journal of Optimization Theory and Applications, Springer Verlag, 2015, 167 (1), pp.23. ⟨10.1007/s10957-014-0635-2⟩
Journal of Optimization Theory and Applications, 2015, 167 (1), pp.23. ⟨10.1007/s10957-014-0635-2⟩
International audience; We study the optimal stopping problem for a monotonous dynamic riskmeasure induced by a Backward Stochastic Differential Equation with jumps in theMarkovian case.We show that the value function is a viscosity solution of an ob
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6b5668915a6cf69eb4e6aa32a8924363
Publikováno v:
[Research Report] RR-8213, INRIA. 2013, pp.23
We study the links between reflected backward stochastic differential equations (reflected BSDEs) with jumps and partial integro-differential variational inequalities (PIDVIs). In a Markovian framework, we show that the solution of the reflected BSDE
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::17126a25d70a6820af9e7f001f7bb8c1
https://hal.inria.fr/hal-00780601/file/RR-8213.pdf
https://hal.inria.fr/hal-00780601/file/RR-8213.pdf
We consider an optimal portfolio-consumption problem which incorporates the notions of durability and intertemporal substitution. The logreturns of the uncertain assets are not necessarily normally distributed. The natural models then involve Levy pr
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ecf05ea8ff15cf2d983ba3cc3717c982
http://link.springer.de/link/service/journals/00780/papers/1005004/10050447.pdf
http://link.springer.de/link/service/journals/00780/papers/1005004/10050447.pdf
Publikováno v:
Benth, F E, Karlsen, K H & Reikvam, K 2001, ' Optimal portfolio selection with consumption and nonlinear integro-differential equations with gradient constraint : a viscosity solution approach ' Finance and Stochastics, vol. 5, no. 3, pp. 275-303 .
We study a problem of optimal consumption and portfolio selection in a market where the logreturns of the uncertain assets are not necessarily normally distributed. The natural models then involve pure-jump Levy processes as driving noise instead of
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::aaff590d56f52687e8944a99df5d37a2
https://pure.au.dk/portal/da/publications/optimal-portfolio-selection-with-consumption-and-nonlinear-integrodifferential-equations-with-gradient-constraint(3dd3cad0-24ab-11dc-bee9-02004c4f4f50).html
https://pure.au.dk/portal/da/publications/optimal-portfolio-selection-with-consumption-and-nonlinear-integrodifferential-equations-with-gradient-constraint(3dd3cad0-24ab-11dc-bee9-02004c4f4f50).html
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.