Zobrazeno 1 - 10
of 129
pro vyhledávání: '"integrated variance"'
Autor:
Mao, Yicheng a, ⁎, Kessels, Roselinde a, b
Publikováno v:
In Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 15 February 2025 257
Autor:
Josip Arnerić, Mario Matković
Publikováno v:
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Vol 37, Iss 2, Pp 713-739 (2019)
Estimating integrated variance, using high frequency data, requires modelling experience and data crunching skills. Although intraday returns have attracted much attention in recent years, handling these data is challenging because of their unique ch
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ab8c81e78d68448e9c935d0638749021
Publikováno v:
Scandinavian Journal of Statistics, 2003 Jun 01. 30(2), 277-295.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4616764
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hansen, Peter R., Lunde, Asger
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics, 2006 Apr 01. 24(2), 127-161.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/27638860
Publikováno v:
Technometrics, 1982 Feb 01. 24(1), 49-54.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1267577
Publikováno v:
Journal of Econometrics. 208:179-210
We consider a univariate semimartingale model for (the logarithm of) an asset price, containing jumps having possibly infinite activity. The nonparametric threshold estimator I V n of the integrated variance I V ≔ ∫ 0 T σ s 2 d s proposed in Man
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::812ac4d7a335415606920a784a4230f5
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2018.09.011
https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2018.09.011
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Correlation between microstructure noise and latent financial logarithmic returns is an empirically relevant phenomenon with sound theoretical justification. With few notable exceptions, all integrated variance estimators proposed in the financial li
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a95ee0db9659b0e1a499987bcdbd7eed
http://hdl.handle.net/10281/266149
http://hdl.handle.net/10281/266149
