Zobrazeno 1 - 10
of 3 354
pro vyhledávání: '"integrated variance"'
Autor:
Alexeev, Vitali1 (AUTHOR) Vitali.Alexeev@uts.edu.au, Chen, Jun2 (AUTHOR) chen.jun@unsw.edu.au, Ignatieva, Katja2 (AUTHOR) k.ignatieva@unsw.edu.au
Publikováno v:
Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Dec2023, Vol. 27 Issue 5, p733-763. 31p.
Autor:
Han, Xiyue, Schied, Alexander
We consider the problem of estimating the roughness of the volatility process in a stochastic volatility model that arises as a nonlinear function of fractional Brownian motion with drift. To this end, we introduce a new estimator that measures the s
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2307.02582
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Arnerić, Josip1 jarneric@efzg.hr, Matković, Mario2 mmatkic@hotmail.com
Publikováno v:
Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics & Business. 2019, Vol. 37 Issue 2, p713-739. 27p.
Correlation between microstructure noise and latent financial logarithmic returns is an empirically relevant phenomenon with sound theoretical justification. With few notable exceptions, all integrated variance estimators proposed in the financial li
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1905.11793
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Review of Economics and Statistics, 1999 Nov 01. 81(4), 617-631.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2646711
Autor:
Josip Arnerić, Mario Matković
Publikováno v:
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Vol 37, Iss 2, Pp 713-739 (2019)
Estimating integrated variance, using high frequency data, requires modelling experience and data crunching skills. Although intraday returns have attracted much attention in recent years, handling these data is challenging because of their unique ch
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ab8c81e78d68448e9c935d0638749021
Publikováno v:
Operations Research, 1996 Mar 01. 44(2), 327-346.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/171799
This paper examines experimental design procedures used to develop surrogates of computational models, exploring the interplay between experimental designs and approximation algorithms. We focus on two widely used approximation approaches, Gaussian p
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1503.00021