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pro vyhledávání: '"intégrales stochastiques doubles"'
Autor:
Bruder, Benjamin
Nous étudions quelques applications du contrôle stochastique à la couverture d'options en présence d'illiquidité. Dans la première partie, nous nous intéressons à un problème de surcouverture d'option dans un modèle à volatilité stochasti
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00262019
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/20/19/PDF/These.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/20/19/PDF/These.pdf
