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Autor:
Kacef, Mohamed Amine
Publikováno v:
Pricing [q-fin.PR]. Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène (Algérie), 2021. Français
In this thesis, we studied the problem of the first passage time in options pricing which are financial products allowing the transfer of risks related to the stochastic dynamics of financial markets. In this framework, we developed a new derivative
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::9917500ed41bad9e141ae87d95186725
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03279247/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03279247/document
Autor:
Akhbi, Mohamed
Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1866/29721
Autor:
Deng, Yingjun
Cette thèse est consacrée à la description, la prédiction et la prévention des défaillances de systèmes. Elle se compose de quatre parties relatives à la modélisation stochastique de dégradation, au pronostic de défaillance du système, à
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2015TROY0004/document
Autor:
Guidoum, Arsalane
Dans ce travail, on propose un nouveau package Sim.DiffProc pour la simulation des processus de diffusion, muni d'une interface graphique (GUI), sous langage R. Le développement de l'outil informatique (logiciels et matériels) ces dernières année
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00735806
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/73/58/06/PDF/these_PG-MTPS.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/73/58/06/PDF/these_PG-MTPS.pdf