Zobrazeno 1 - 10
of 119
pro vyhledávání: '"inhomogeneous Markov chains"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Annals of Applied Statistics, 2018 Sep 01. 12(3), 1796-1830.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26542595
Autor:
Massey, William A., Whitt, Ward
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 1998 Nov 01. 8(4), 1130-1155.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2667175
Publikováno v:
ESAIM: Probability and Statistics
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2020, 24, pp.883-913. ⟨10.1051/ps/2020023⟩
ESAIM: Probability and Statistics, 2020, 24, pp.883-913. ⟨10.1051/ps/2020023⟩
ESAIM: Probability and Statistics, EDP Sciences, 2020, 24, pp.883-913. ⟨10.1051/ps/2020023⟩
ESAIM: Probability and Statistics, 2020, 24, pp.883-913. ⟨10.1051/ps/2020023⟩
In this article, we approximate the invariant distributionνof an ergodic Jump Diffusion driven by the sum of a Brownian motion and a Compound Poisson process with sub-Gaussian jumps. We first construct an Euler discretization scheme with decreasing
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::29f0332f9c3188676c8c611154d46dba
https://doi.org/10.1051/ps/2020023
https://doi.org/10.1051/ps/2020023
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2008 Dec 01. 18(6), 2131-2155.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25442708
Autor:
Stefano Peluso
We introduce the paper, highlighting contributions and potential fields of application
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::de3cb19a14369c5eb0d3a9b19a816237
http://doc.rero.ch/record/331150/files/11222_2014_Article_9532.pdf
http://doc.rero.ch/record/331150/files/11222_2014_Article_9532.pdf
Publikováno v:
Automatica. 105:286-297
The transition probabilities of jumps between operational modes of discrete-time Markov(ian) jump linear systems (dtMJLSs) are generally considered to be time-invariant, certain, and often completely known in the majority of dedicated studies. Still,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::030b4b78c4bb872ecbc1c19d14e3d2f9
https://doi.org/10.1016/j.automatica.2019.03.031
https://doi.org/10.1016/j.automatica.2019.03.031
Autor:
Catoni, Olivier
Publikováno v:
The Annals of Probability, 1992 Jul 01. 20(3), 1109-1146.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2244634
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 1986 Sep 01. 18(3), 747-771.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1427186