Zobrazeno 1 - 10
of 62
pro vyhledávání: '"inflation-linked bonds"'
Autor:
Fanari, Marco, Di Iorio, Alberto
Publikováno v:
Studies in Economics and Finance, 2022, Vol. 39, Issue 4, pp. 697-721.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/SEF-03-2021-0094
Autor:
Lettieri, John, author, O’donnell, Gerald, author, Ong, Seow Eng, author, Tsang, Desmond, author
Publikováno v:
Debt Markets and Investments, 2019.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/oso/9780190877439.003.0019
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Fuertes Mendoza, Alberto
Publikováno v:
Economic Bulletin.
Rationale The current period of high inflation makes it difficult for investors to maintain their profitability targets in real terms. Against this background, it is important to analyse the returns on different types of assets recorded in this and p
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1d9c8564822f820dfc7f75b5f42f818c
https://doi.org/10.53479/25120
https://doi.org/10.53479/25120
Autor:
Berdén, Andreas, Larsson, Hilding
This paper is in large parts an update to a paper by Bekaert and Wang from 2010 called Inflation risk and the inflation risk premium. Its purpose is to find insights into the inflation hedging properties of the major asset classes. The analysis inclu
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-96870
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper investigates whether arbitrage opportunities exist between inflation-linked bonds and nominal bonds on the French Treasury market. Following arbitrage theory, we apply the risk hedging concept: we set up self-financing portfolios hedged ag
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7c8293906f9cb80094e0273a0382444f
https://hdl.handle.net/10400.5/26171
https://hdl.handle.net/10400.5/26171
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Pelizzari, Cristian, Paolo, Falbo
Publikováno v:
Quantitative Finance, 10, 3, 279-293
This paper advances a pricing model for inflation linked bonds. Our proposal is developed starting from a Vasicek model of the instantaneous inflation rate process (Vasicek, 1977) and the Cox, Ingersoll, and Ross (CIR) model for the nominal instantan
Externí odkaz:
http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/23318
Although the market for inflation-linked bonds has expanded enormously, nominal bonds are still the main instrument to finance public debts. This paper seeks to explain why. It focuses on the Eurozone countries for which the standard argument that in
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dris___01181::8557cd816f13095f38ccad78351fad0a
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/08878bbd-e76e-4216-bee9-b5a5606b82d1
https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/08878bbd-e76e-4216-bee9-b5a5606b82d1