Zobrazeno 1 - 10
of 77
pro vyhledávání: '"in-sample predictability"'
Autor:
Kyungjin Park, Hojin Lee
Publikováno v:
East Asian Economic Review, Vol 27, Iss 3, Pp 213-242 (2023)
This paper investigates whether the price of cryptocurrency is determined by the US dollar index, the price of investment assets such gold and oil, and the implied volatility of the KOSPI. Overall, the returns on cryptocurrencies are best predicted b
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/98e1ad2a9de64e71b82ebea808ce7954
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hojin Lee
Publikováno v:
East Asian Economic Review, Vol 23, Iss 4, Pp 333-351 (2019)
We use a data-mining bootstrap procedure to investigate the predictability test in the eight Asia-Pacific regional stock markets using in-sample and out-of-sample forecasting models. We address ourselves to the data-mining bias issues by using the da
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/205fa12474c541a28ad4dbfe8f258e2f
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Oueslati, Abdelmonem, Hammami, Yacine
Publikováno v:
Review of Accounting and Finance, 2018, Vol. 17, Issue 2, pp. 259-279.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/RAF-05-2017-0089
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kei Nakagawa, Ryuta Sakemoto
Publikováno v:
The European Journal of Finance.
This study conducts out-of-sample tests for returns on individual currency investment strategies and the weights on the universe of these strategies. We focus upon five investment strategies: carry, momentum, value, dollar carry, and conditional FX c
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::16270c2db75951675cae506c26389b27
https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/63830
https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/63830
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.