Zobrazeno 1 - 10
of 80
pro vyhledávání: '"implied volatility smile"'
Autor:
Hammad Siddiqi
Publikováno v:
Quantitative Finance and Economics, Vol 6, Iss 3, Pp 505-517 (2022)
The crash of 1987 is considered one of the most significant events in the history of financial markets due to the severity and swiftness of market declines worldwide. In the aftermath of the crash, a permanent change in options market occurred; impli
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/905ae603db68498aa67e60cd4af0a189
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 19, p 4201 (2023)
In this paper, we present a comprehensive survey of continuous stochastic volatility models, discussing their historical development and the key stylized facts that have driven the field. Special attention is dedicated to fractional and rough methods
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0219b34cfeaa4638b3cc22556fc6dda8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal Selection in Progress
Journal Selection in Progress, 2016
Journal Selection in Progress, 2016
It is a widely known theoretical derivation, that the firm’s leverage is negatively related to volatility of stock returns, although the empirical evidence is still outstanding. To empirically evaluate the leverage we first complement previous simu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9215e018bcdfcf419a6d772fc7166961
https://doi.org/10.1007/s11147-020-09171-3
https://doi.org/10.1007/s11147-020-09171-3
Autor:
Benaim, Shalom, Friz, Peter
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2008 Mar 01. 45(1), 16-32.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/27595920
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Piccirilli, Marco
This Dissertation explores the capability of additive models to describe prices in energy markets, by focusing in particular on the specific case of electricity and natural gas. In Chapter 1 we study a dynamic portfolio optimization problem designed
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::1b91246ae8485d34ba7a37764d393bc6
http://hdl.handle.net/11577/3426712
http://hdl.handle.net/11577/3426712
