Zobrazeno 1 - 10
of 10 156
pro vyhledávání: '"idiosyncratic volatility"'
Autor:
Kim, Jinyong1 (AUTHOR), Kim, Yongsik2 (AUTHOR) yongkim@hufs.ac.kr
Publikováno v:
Applied Economics Letters. Oct2023, Vol. 30 Issue 16, p2264-2269. 6p. 3 Charts.
Autor:
Kalnina, Ilze, Tewou, Kokouvi
This paper introduces an econometric framework for analyzing cross-sectional dependence in the idiosyncratic volatilities of assets using high frequency data. We first consider the estimation of standard measures of dependence in the idiosyncratic vo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2408.13437
Publikováno v:
International Journal of Emerging Markets, 2022, Vol. 19, Issue 9, pp. 2549-2573.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJOEM-04-2022-0710
Publikováno v:
International Journal of Emerging Markets, 2022, Vol. 19, Issue 7, pp. 1804-1838.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJOEM-02-2021-0289
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hu, Yu1 (AUTHOR), Jiang, Xiaoquan1 (AUTHOR) jiangx@fiu.edu
Publikováno v:
Applied Economics. Oct2024, Vol. 56 Issue 46, p5530-5554. 25p.
Autor:
Bouri, Elie1 (AUTHOR), Kristoufek, Ladislav2 (AUTHOR), Ahmad, Tanveer3 (AUTHOR), Shahzad, Syed Jawad Hussain4,5 (AUTHOR) j.syed@montpellier-bs.com
Publikováno v:
Annals of Operations Research. Mar2024, Vol. 334 Issue 1-3, p547-573. 27p.
Autor:
نرگس حمیدیان1 n.hamidian@ase.ui.ac.ir, حسن فتاحی نافچی1 h.fattahi@ase.ui.ac.ir, امین رستمی1 a.rostami@ase.ui.ac.ir, گلناز اسحقی2 g.eshaghi@ase.ui.ac.ir
Publikováno v:
Asset Management & Financing. Spring2024, Vol. 12 Issue 1, p1-16. 16p.