Zobrazeno 1 - 10
of 15
pro vyhledávání: '"hedging decisions"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing; Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing; 1-14
This study aims to determine the effect of liquidity, growth opportunity, and financial distress on hedging decisions in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample selection technique used was a purposive sampling tech
Autor:
Golhiardi, Marcelo
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
The purpose of this dissertation is twofold: first, to identify what are the main reasons that lead companies to use derivatives, and second, to understand whether the use of derivatives by Brazilian companies increases the value of the company. We f
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::40397ed665230fb33aaeedb09c06f5ba
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Berna Karali, Jeffrey H. Dorfman
Publikováno v:
Journal of Agricultural and Applied Economics. 42:791-803
Hedging is one of the most important risk management decisions that farmers make and has a potentially large role in the level of profit eventually earned from farming. Using panel data from a survey of Georgia farmers that recorded their hedging dec
Autor:
Dorfman, Jeffrey H., Karali, Berna
Hedging is one of the most important risk management decisions that farmers make and has a potentially large role in the level of profit eventually earned from farming. Using panel data from a survey of Georgia farmers that recorded their hedging dec
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::24a35977e0341a965ca64d8e48778c9b
Autor:
Solnik, Bruno, Michenaud, Sébastien
Publikováno v:
CFA Digest
CFA Digest, CFA Institute, 2009, Vol.39,nº1, pp.55-56. ⟨10.2469/dig.v39.n1.23⟩
CFA Digest, CFA Institute, 2009, Vol.39,nº1, pp.55-56. ⟨10.2469/dig.v39.n1.23⟩
The authors develop a model that has two components of risk: traditional risk (volatility) and regret risk. They apply the model to currency hedging to demonstrate behavior that would be counterintuitive when considering only traditional risk. The mo
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.