Zobrazeno 1 - 10
of 236
pro vyhledávání: '"hedge ratios"'
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 12, Iss 1 (2024)
This study examines the dynamic correlations and hedge ratios of precious metal stock returns of the Johannesburg stock exchange in pre- and post-COVID scenarios to determine if they can be used to hedge against adverse market movements. The study us
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6afecceda973472ea182e0bdfb4fe009
Publikováno v:
International Journal of Emerging Markets, 2021, Vol. 18, Issue 4, pp. 978-1006.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJOEM-03-2020-0264
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Filipozzi, Fabio, Harkmann, Kersti
Publikováno v:
Review of Accounting and Finance, 2020, Vol. 19, Issue 3, pp. 411-427.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/RAF-10-2018-0219
Autor:
Imran Yousaf, Shoaib Ali
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 6, Iss 1, Pp 1-18 (2020)
Abstract Through the application of the VAR-AGARCH model to intra-day data for three cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, and Litecoin), this study examines the return and volatility spillover between these cryptocurrencies during the pre-COVID-19 pe
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e4892fd026ab46e787d6074cc2649082
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 4, p 910 (2023)
This paper examines the dynamic relationships and the volatility spillover effects among crude oil, gold, and Chinese electricity companies’ stock prices, from 2 December 2008 to 25 July 2022. By estimating the dynamic conditional correlation (DCC)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d554099e4c0c436cb775f7d5acef2ac9
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Nassar S. Al-Nassar, Beljid Makram
Publikováno v:
International Journal of Financial Studies, Vol 10, Iss 1, p 6 (2022)
This study investigates return and asymmetric volatility spillovers and dynamic correlations between the main and small and medium-sized enterprise (SME) stock markets in Saudi Arabia and Egypt for the periods before and during the COVID-19 pandemic.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0dc17653798f400e8c4eaa0d95cf326e