Zobrazeno 1 - 10
of 1 118
pro vyhledávání: '"heavy tail"'
Publikováno v:
Mathematics Interdisciplinary Research, Vol 9, Iss 4, Pp 385-411 (2024)
The purpose of this paper is to extend the mixture factor analyzers (MFA) model \CG{to handle} missing and heavy-\CG{tailed} data. In this model, the distribution of factors loading and errors arise from the multivariate normal mean-va
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f56de2a0fd6e45e581762a917d1de55c
Publikováno v:
Journal of Statistics and Data Science Education, Vol 31, Iss 3, Pp 305-309 (2023)
AbstractWe provide tools for identification and exploration of data with very large variability having power law tails. Such data describe extreme features of processes such as fire losses, flood, drought, financial gain/loss, hurricanes, population
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/cf2c03369fc94ddb951052bcdede23b5
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 6, p 97 (2024)
The Danish fire loss dataset records commercial fire losses under three insurance coverages: building, contents, and profits. Existing research has primarily focused on the heavy-tail behaviour of the losses but ignored the relationship among differe
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a8a26be48036489f932020e8c3a96c63
Publikováno v:
Axioms, Vol 13, Iss 6, p 355 (2024)
This paper investigates the randomly stopped sums, minima and maxima of heavy- and light-tailed random variables. The conditions on the primary random variables, which are independent but generally not identically distributed, and counting random var
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2e3abfcabd1c44c2a74107342d26182e
Autor:
Kęstutis Gadeikis
Publikováno v:
Lietuvos Matematikos Rinkinys, Vol 46, Iss spec. (2023)
Let us deal with positive i.i.d. random variables X1, . . ., Xm having a tail index α. Calculating a quotient of two biggest members in the set, we obtain a new random variable and investigate its distribution and moment properties. The method itsel
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/eb4e3c054ae14483bb37c9bd42a27f62
Autor:
Jūratė Karasevičienė, Jonas Šiaulys
Publikováno v:
Axioms, Vol 13, Iss 2, p 85 (2024)
In this paper, we find conditions under which distribution functions of randomly stopped minimum, maximum, minimum of sums and maximum of sums belong to the class of generalized subexponential distributions. The results presented in this article comp
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e5856ccf3b0d4b2a878651679a94edd3
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
YANG Yinqian, ZHAO Wenzhi
Publikováno v:
Xi'an Gongcheng Daxue xuebao, Vol 36, Iss 2, Pp 119-124 (2022)
The problem of a truncating CUSUM estimation for mean change-point in heavy-tailed dependent observation for panel data is considered. The original sequence is truncated, and the variance after the truncation is limited; In the truncation case, a gen
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b9031e4273794e54830db763901e57cf