Zobrazeno 1 - 10
of 20
pro vyhledávání: '"growth-collapse process"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Robert, Christian Y.
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2007 Mar 01. 39(1), 189-220.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/20443506
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2006 Mar 01. 38(1), 221-243.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/20443436
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 60(1), 85-105. University of Sheffield
We analyse an additive-increase and multiplicative-decrease (aka growth-collapse) process that grows linearly in time and that experiences downward jumps at Poisson epochs that are (deterministically) proportional to its present position. This proces
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e68b35a04cd336986e33f9440c9cb79f
Autor:
Andreas Löpker, Wolfgang Stadje
Publikováno v:
J. Appl. Probab. 48, no. 2 (2011), 295-312
Journal of Applied Probability, 48(2), 295-312. University of Sheffield
Journal of Applied Probability, 48(2), 295-312. University of Sheffield
We consider the level hitting times τy = inf{t ≥ 0 | Xt = y} and the running maximum process Mt = sup{Xs | 0 ≤ s ≤ t} of a growth-collapse process (Xt)t≥0, defined as a [0, ∞)-valued Markov process that grows linearly between random ‘col
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Marc Yor, Offer Kella
Publikováno v:
Annals of Applied Probability
Annals of Applied Probability, 2010, 20 (2), pp.367-381. ⟨10.1214/09-AAP637⟩
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2010, 20 (2), pp.367-381
Ann. Appl. Probab. 20, no. 2 (2010), 367-381
Annals of Applied Probability, 2010, 20 (2), pp.367-381. ⟨10.1214/09-AAP637⟩
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2010, 20 (2), pp.367-381
Ann. Appl. Probab. 20, no. 2 (2010), 367-381
We give a representation of the solution for a stochastic linear equation of the form $X_t=Y_t+\int_{(0,t]}X_{s-} \mathrm {d}{Z}_s$ where $Z$ is a c\'adl\'ag semimartingale and $Y$ is a c\'adl\'ag adapted process with bounded variation on finite inte
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2a2f8faedb403461471757ec2d45d7a6
https://hal.science/hal-00485300
https://hal.science/hal-00485300
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.