Zobrazeno 1 - 10
of 70
pro vyhledávání: '"global local shrinkage"'
Autor:
Paolo Onorati, Brunero Liseo
Publikováno v:
Stats, Vol 5, Iss 4, Pp 1062-1078 (2022)
We discuss a Bayesian hierarchical copula model for clusters of financial time series. A similar approach has been developed in recent paper. However, the prior distributions proposed there do not always provide a proper posterior. In order to circum
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/cb02334bf8ba4f75b15c49cdb7146a1f
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Boonstra, H.J., Brakel, J.V.
Publikováno v:
Annals of Applied Statistics, 16(4), 2314-2338. Institute of Mathematical Statistics
A small area estimation method is developed for repeatedly conducted multipurpose surveys. A multilevel time-series model is proposed that uses direct estimates for the most detailed domains observed at the highest frequency of the repeated survey. A
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e45b5d461ce456cf92954fdfb7354fa0
https://doi.org/10.1214/21-AOAS1592
https://doi.org/10.1214/21-AOAS1592
We assess the relationship between model size and complexity in the time-varying parameter VAR framework via thorough predictive exercises for the Euro Area, the United Kingdom and the United States. It turns out that sophisticated dynamics through d
Externí odkaz:
http://epub.wu.ac.at/6021/1/wp260.pdf
