Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"gini's cograduation index"'
Autor:
Koen Decancq
Publikováno v:
METRON, Vol. 78, p. 103–117 (2020)
Metron: rivista internazionale di statistica: revue internationale de statistique
Metron: rivista internazionale di statistica: revue internationale de statistique
In this paper, I introduce the diagonal dependence diagram to chart dependence around the main diagonal of a multivariate distribution. This diagonal dependence diagram is a useful tool to quantify phenomena such as cumulative deprivation and affluen
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7a105cab0280966b62e4315252cd4518
https://doi.org/10.1007/s40300-020-00173-7
https://doi.org/10.1007/s40300-020-00173-7
Autor:
Decancq, Koen
In this paper, I introduce the diagonal dependence diagram to chart dependence around the main diagonal of a multivariate distribution. This diagonal dependence diagram is a useful tool to quantify phenomena such as cumulative deprivation and affluen
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1131::9c877939e599c24700e854d5ce3ffde1
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/652198
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/652198
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
BORRONI, CLAUDIO GIOVANNI, Luscia, F.
It is known that the least square estimator of the slope $\beta$ of the simple regression model $ Y_i = \alpha + \beta \, x_i + \epsilon_i$ $ (i=1, \ldots, n)$ (where $x_1, \ldots ,x_n$ are supposed to be known constants) can be obtained by setting t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::7f296c1ebb0372ecce72e9f188c22ad8
http://hdl.handle.net/10281/1223
http://hdl.handle.net/10281/1223
Autor:
BORRONI, CLAUDIO GIOVANNI
In this paper a new nonparametric test for randomness against serial dependence is developed. This test is based on a serial version of Gini's cograduation index (see Gini, 1954). The expectation and variance of the proposed test-statistic under the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1299::d7065c7c1bb75c3727c8e48925247eea
http://hdl.handle.net/10281/1514
http://hdl.handle.net/10281/1514
Autor:
BORRONI, CLAUDIO GIOVANNI
A very important problem in time series analysis is testing for randomness against serial dependence. Classical parametric methods, commonly based on the autocorrelation coefficient, can be misleading when the underlying distributional assumptions ar
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1299::199dbb6186efb6fee1c4f92e33ee576b
http://hdl.handle.net/10281/2334
http://hdl.handle.net/10281/2334
Autor:
BORRONI, CLAUDIO GIOVANNI
A very important problem in time series analysis is testing for randomness against serial dependence. Classical parametric methods, commonly based on the autocorrelation coefficient, can be misleading when the underlying distribution assumption are n
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1299::7201291083269a3f8787ab839188213e
http://hdl.handle.net/10281/37408
http://hdl.handle.net/10281/37408
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.