Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"generalized swaps"'
Publikováno v:
Symmetry, Vol 14, Iss 11, p 2385 (2022)
This paper presents analytical formulas for pricing generalized swaps, including the moment swap, gamma swap, entropy swap and self-quantoed variance swap. The formulas are based on closed-form formulas for the conditional expectations of the product
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/428a71c97cf84ab5b89fd8772e42219a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Symmetry; Volume 14; Issue 11; Pages: 2385
This paper presents analytical formulas for pricing generalized swaps, including the moment swap, gamma swap, entropy swap and self-quantoed variance swap. The formulas are based on closed-form formulas for the conditional expectations of the product
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4e08420b8398f381fc7f558d49fdc57f
https://doi.org/10.3390/sym14112385
https://doi.org/10.3390/sym14112385