Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"generalized mean-variance criterion"'
Publikováno v:
Mathematics, Vol 8, Iss 1, p 139 (2020)
This paper investigates the generalized multi-period mean-variance investment-reinsurance optimization model in a discrete-time framework for a general insurance company that contains a reinsurer and an insurer. The intertemporal restrictions and the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3dd27fb1736c4879b514b00297f11927
Publikováno v:
Mathematics, Vol 7, Iss 8, p 723 (2019)
In this paper, we propose a generalized multiperiod mean-variance portfolio optimization based on consideration of benchmark orientation and intertemporal restrictions, in which the investors not only focus on their own performance but also tend to c
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/64420e119dfb423dbacbade3f2ee9d7a
Publikováno v:
Mathematics, Vol 7, Iss 8, p 723 (2019)
Mathematics
Volume 7
Issue 8
Mathematics
Volume 7
Issue 8
In this paper, we propose a generalized multiperiod mean-variance portfolio optimization based on consideration of benchmark orientation and intertemporal restrictions, in which the investors not only focus on their own performance but also tend to c
Publikováno v:
Mathematics
Volume 8
Issue 1
Mathematics, Vol 8, Iss 1, p 139 (2020)
Volume 8
Issue 1
Mathematics, Vol 8, Iss 1, p 139 (2020)
This paper investigates the generalized multi-period mean-variance investment-reinsurance optimization model in a discrete-time framework for a general insurance company that contains a reinsurer and an insurer. The intertemporal restrictions and the
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.