Zobrazeno 1 - 10
of 69
pro vyhledávání: '"generalized hyperbolic distributions"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Bernoulli, 2005 Apr 01. 11(2), 191-220.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3318925
Publikováno v:
The Journal of Risk Finance, 2017, Vol. 18, Issue 1, pp. 88-118.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JRF-03-2016-0029
Publikováno v:
Investment Management and Financial Innovations. 14(3):361-380
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=749377
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 14, Iss 3, Pp 361-380 (2017)
The authors consider Lévy processes with conditional distributions belonging to a generalized hyperbolic family and compare and contrast full density-based Lévy-expected shortfall (ES) risk measures and Lévy-spectral risk measures (SRM) with those
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/61ba25d3874649fd9f6649ae8c2ab4fc
Autor:
Barndorff-Nielsen, Ole E.
Publikováno v:
Scandinavian Journal of Statistics, 1997 Mar 01. 24(1), 1-13.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4616433
Autor:
Baciu, Olivia Andreea
Publikováno v:
The Review of Finance and Banking. 7(1):7-18
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=848648
Autor:
Janine Balter, Alexander J. McNeil
Publikováno v:
Risks, Vol 6, Iss 3, p 92 (2018)
A justification of the Basel liquidity formula for risk capital in the trading book is given under the assumption that market risk-factor changes form a Gaussian white noise process over 10-day time steps and changes to P&L (profit-and-loss) are line
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/69e554788a424e7cafa261727e4139ae
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gerdin Börjesson, Fredrik
The valuation of weather derivatives is greatly dependent on accurate modeling and forecasting of the underlying temperature indices. The complexity and uncertainty in such modeling has led to several temperature processes being developed for the Mon
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-180411
