Zobrazeno 1 - 10
of 18
pro vyhledávání: '"generalised Ornstein-Uhlenbeck process"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
J. Appl. Probab. 48A (2011), 15-28
For a bivariate Lévy process (ξt,ηt)t≥ 0 and initial value V0 define the generalised Ornstein–Uhlenbeck (GOU) process Vt:=eξt (V0+∫t0 e-ξs-dηs), t≥0, and the associated stochastic integral process Zt:=∫0t e-ξs-dηs, t≥0. Let Tz:=in
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1623a8cffa197c90342f25ca90a691c4
https://doi.org/10.1017/s0021900200099095
https://doi.org/10.1017/s0021900200099095
Autor:
Allan Sly, Damien Bankovsky
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications. 119(8):2544-2562
For a bivariate Levy process ( ξ t , η t ) t ≥ 0 the generalised Ornstein–Uhlenbeck (GOU) process is defined as V t ≔ e ξ t ( z + ∫ 0 t e − ξ s − d η s ) , t ≥ 0 , where z ∈ R . We define necessary and sufficient conditions under
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7c658601e3da37aae5154e81a7b7cfc8
We compare the probabilistic properties of the non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck based stochastic volatility model of Barndorff-Nielsen and Shephard (2001) with those of the COGARCH process. The latter is a continuous time GARCH process introduced by t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______518::9ff256cd04f96edf2de7c1a36c6999ea
https://mediatum.ub.tum.de/1072093
https://mediatum.ub.tum.de/1072093
We compare the probabilistic properties of the non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck based stochastic volatility model of Barndorff-Nielsen and Shephard (2001) with those of the COGARCH process. The latter is a continuous time GARCH process introduced by t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c08094de265be437f6513434f5dc4295
https://hdl.handle.net/10419/31106
https://hdl.handle.net/10419/31106
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.