Zobrazeno 1 - 10
of 68
pro vyhledávání: '"gain-loss asymmetry"'
Autor:
Xing, Zeyu, Ibragimov, Rustam
Publikováno v:
Essays in Honor of Joon Y. Park: Econometric Methodology in Empirical Applications
Publikováno v:
Econometrica, 2008 Jan 01. 76(1), 137-153.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4502056
Publikováno v:
Frontiers in Neuroscience, Vol 13 (2019)
Human decision-making that involves moral dilemmas is a complex process, as individuals try to adhere to their moral values while their actual decisions can be influenced by several situational constraints. When facing a moral conflict that can bring
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/92c5b8f2bbb448ecba9e92a19b7ceb01
Autor:
Khazaeı, Özge Selvi
Davranışsal iktisat, tüketim ve tasarruf modellerinde beklentilerin, isteklerin, sosyal normların ve alışkanlıkların dikkate alınmasını sağlamıştır. Kayıp durumunun bireylerin faydası üzerinde eş değer bir kazançtan daha fazla et
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3098::34c5f8305350a54994e39a3f6dc0eb66
https://hdl.handle.net/11424/291210
https://hdl.handle.net/11424/291210
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
NAKASHIMA, Hideki
Publikováno v:
経済科学. 66(4):39-50
In this paper we investigate smart beta investing, especially low volatility investing, in policy portfolio selection by institutional investors. Most of smart beta strategies except for Fundamental Index are sometimes called "factor funds". We can d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.