Zobrazeno 1 - 10
of 274
pro vyhledávání: '"futures pricing"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Suma de Negocios, Vol 11, Iss 24, Pp 53-63 (2020)
Este artículo presenta un análisis descriptivo de las prácticas y supuestos adoptados en los informes de valoración de las empresas brasileñas. Las metodologías y los supuestos de los modelos de pronóstico se analizaron utilizando informes de
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2bcf21f02f54481f993411c126d3dcc8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Zian Ibnu Z.A.B, Karmilasari
Publikováno v:
Jurnal Manajemen Indonesia, Vol 19, Iss 2, Pp 160-177 (2019)
The purpose of this paper is to minimize the risk of trading option and futures through conducting technical analysis utilizing Double Crossover Method. Hence, it tries to seek the answer on some problems including trading foreign exchange without ha
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7727a67e26dc4ded80aba263dd58bae3
Publikováno v:
Jurnal Manajemen Indonesia, Vol 19, Iss 1, Pp 91-106 (2019)
The purpose of this paper is to minimize the risk of trading option and futures through conducting technical analysis utilizing Double Crossover Method. Hence, it tries to seek the answer on some problems such as: foreign exchange tradingwithout havi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/77d632e7a8204a54b68b3c3628a70261
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We introduce a theoretical model of executives with insider information (insider-executives) granted incentivizing executive stock options (ESO). We show that while insider-executives optimize their wealth, using their insider information nullies ESO
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c448c0c2703239d4a578a4312be19bea
https://hal.science/hal-04116818/file/IITRSOIR23.04.22.pdf
https://hal.science/hal-04116818/file/IITRSOIR23.04.22.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.