Zobrazeno 1 - 10
of 146
pro vyhledávání: '"fractional Lévy process"'
Autor:
Madan, Dilip B.1 (AUTHOR) dbm@rhsmith.umd.edu, Wang, King2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Quantitative Finance. Jul2022, Vol. 22 Issue 7, p1391-1404. 14p.
Publikováno v:
Journal of Inequalities and Applications, Vol 2018, Iss 1, Pp 1-14 (2018)
Abstract We study the minimum Skorohod distance estimation θε∗ $\theta _{\varepsilon}^{\ast }$ and minimum L1 $L_{1}$-norm estimation θε˜ $\widetilde {\theta _{\varepsilon}}$ of the drift parameter θ of a stochastic differential equation dXt=
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dd6b9d3c626e44f4b8117f957ac632d3
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lu, Xuebin, Dai, Wanyang
In this paper, based on the white noise analysis of square integrable pure-jump Levy process given by [1], we define the formal derivative of fractional Levy process defined by the square integrable pure-jump Levy process as the fractional Levy noise
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1307.4173
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
B.L.S. Prakasa Rao
Publikováno v:
Bulletin of informatics and cybernetics. 52:1-14
We discuss nonparametric estimation of the linear multiplier in a trend coefficient in models governed by a stochastic differential equation driven by a fractional Lévy process with small noise.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bf72349ed4d8cae9a9be722e0d959d9e
https://doi.org/10.5109/4150376
https://doi.org/10.5109/4150376
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Dilip B. Madan, King Wang
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::fe9cdcd16eea05eed96b9626560e1964
https://doi.org/10.2139/ssrn.3924554
https://doi.org/10.2139/ssrn.3924554
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 11, Iss 1, Pp 63-83 (2023)
In this article, a non-Gaussian long memory process is constructed by the aggregation of independent copies of a fractional Lévy Ornstein–Uhlenbeck process with random coefficients. Several properties and a limit theorem are studied for this new p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1b9e00fb99c14397a1734f2ed7e4bc6c