Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"formula by Derman and Kani"'
Autor:
Jelić, Magdalena
U ovom radu promatrali smo modele lokalne volatilnosti. Nakon početnog uvođenja potrebnih preliminarija, proučili smo Dupireovu formulu, Derman-Kani formulu te lokalnu volatilnost kao funkciju Black-Scholesove podrazumijevane volatilnosti i opisal
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3908::4da6163ca9bb6fca79ddc9c3322b126f
https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:11178
https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:11178
Publikováno v:
IEEE/IAFE 1996 Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr); 1996, p199-233, 35p
