Zobrazeno 1 - 10
of 21
pro vyhledávání: '"forecast optimality"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Christoph Behrens
Publikováno v:
Economies, Vol 7, Iss 3, p 93 (2019)
This study contributes to research on the nonparametric evaluation of German trade forecasts. To this end, I compute random classification and regression forests to analyze the optimality of annual German export and import growth forecasts from 1970
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/da9479c91cd84544b5ddd0a6cbaa9f6c
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Recent research has found that macroeconomic survey forecasts of uncertainty exhibit several deficiencies, such as horizon-dependent biases and lower accuracy than simple unconditional uncertainty forecasts. We examine the inflation uncertainty forec
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::3733cdcbdb8b96ac97b94ac86f5f17e7
https://hdl.handle.net/10419/191796
https://hdl.handle.net/10419/191796
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Recently, it has been suggested that macroeconomic forecasts from estimated DSGE models tend to be more accurate out-of-sample than random walk forecasts or Bayesian VAR forecasts. Del Negro and Schorfheide(2013) in particular suggest that the DSGE m
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::23a123114e0c88e7f044be4a57cb8b56
http://www.cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=9576
http://www.cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=9576
Autor:
Patton, Andrew J, Timmermann, Allan G
Forecast rationality under squared error loss implies various bounds on second moments of the data across forecast horizons. For example, the mean squared forecast error should be increasing in the horizon, and the mean squared forecast should be dec
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::906e710d520faca66e659d6eee82c3a1
http://www.cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=8194
http://www.cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=8194