Zobrazeno 1 - 10
of 50
pro vyhledávání: '"finite sample bounds"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Electron. J. Statist. 15, no. 1 (2021), 589-629
The multi-index model is a simple yet powerful high-dimensional regression model which circumvents the curse of dimensionality assuming $ \mathbb{E} [ Y | X ] = g(A^\top X) $ for some unknown index space $A$ and link function $g$. In this paper we in
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::cba37176de0a7608d12e953f25edae8f
http://arxiv.org/abs/2003.04788
http://arxiv.org/abs/2003.04788
Autor:
Horowitz, Joel, Lee, Sokbae
This paper describes three methods for carrying out non-asymptotic inference on partially identified parameters that are solutions to a class of optimization problems. Applications in which the optimization problems arise include estimation under sha
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::7e56c74873c2dc54c0c71d647b18d50c
https://hdl.handle.net/10419/241923
https://hdl.handle.net/10419/241923
The single-index model is a statistical model for intrinsic regression where responses are assumed to depend on a single yet unknown linear combination of the predictors, allowing to express the regression function as $ \mathbb{E} [ Y | X ] = f ( \la
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::20a851753a52cc29387917eaf5d8cf9c
Autor:
Timo Klock, Željko Kereta
Publikováno v:
Electron. J. Statist. 15, no. 1 (2021), 554-588
We study the accuracy of estimating the covariance and the precision matrix of a $D$-variate sub-Gaussian distribution along a prescribed subspace or direction using the finite sample covariance. Our results show that the estimation accuracy depends
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e8f2d6e6e0fe3dee894c642f2de02018
http://arxiv.org/abs/1909.12218
http://arxiv.org/abs/1909.12218
Autor:
Horowitz, Joel, Lee, Sokbae
This paper describes a method for carrying out non-asymptotic inference on partially identified parameters that are solutions to a class of optimization problems. The optimization problems arise in applications in which grouped data are used for esti
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::7931efde8e597eee47f5732ad5696f91
https://hdl.handle.net/10419/211116
https://hdl.handle.net/10419/211116