Zobrazeno 1 - 10
of 108
pro vyhledávání: '"factor stochastic volatility"'
Autor:
Shou-de Huang, Xin-Jiang He
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 2, Pp 4875-4891 (2023)
In this paper, the pricing of European options under a new two-factor non-affine stochastic volatility model is studied. In order to reduce the computational complexity, we use the Taylor expansion and Fourier-cosine method to derive an analytical ap
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e376de23f14b4676adac7ba219e48dbc
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران, Vol 26, Iss 89, Pp 37-61 (2021)
The expansion of the globalization process has increased the relationships among financial markets in different countries, which itself has motivated investors to move among them to make more profit. Given the situation in Iran after sanctions, the p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2a4c60e863fc49bea51ac135553b58b3
Autor:
Darjus Hosszejni, Gregor Kastner
Publikováno v:
Journal of Statistical Software, Vol 100, Pp 1-34 (2021)
Stochastic volatility (SV) models are nonlinear state-space models that enjoy increasing popularity for fitting and predicting heteroskedastic time series. However, due to the large number of latent quantities, their efficient estimation is non-trivi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/44354768fee341c6abec984863e35241
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
reza Taleblou, Parisa Mohajeri
Publikováno v:
مدلسازی اقتصادسنجی, Vol 6, Iss 3, Pp 63-96 (2021)
Using the monthly data of the returns of 5 assets during 05/31/2011 to 02/28/2021, the volatilities of Iranian asset markets have been modeled in this paper. Factor multivariate stochastic volatility model in the framework of space-state approach is
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/06afdfa37daf4dfabe38670c1772144d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.