Zobrazeno 1 - 10
of 1 002
pro vyhledávání: '"extremal process"'
Autor:
Ghosh, Partha Pratim, Mallein, Bastien
We consider a last progeny modified branching random walk, in which the position of each particle at the last generation $n$ is modified by an i.i.d. copy of a random variable $Y$. Depending on the asymptotic properties of the tail of $Y$, we describ
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2405.11609
Autor:
Yang, Fan, Zhu, Yaping
In this paper, we study branching Brownian motion with absorption, in which particles undergo Brownian motions with drift and are killed upon reaching the origin. We prove that the extremal process of this branching Brownian motion with absorption co
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2310.04976
We first study the convergence of solutions of a system of F-KPP equations related to irreducible multitype branching Brownian motions with Heaviside-type initial conditions to traveling wave solutions. Then we apply this convergence result to prove
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2303.12256
Recently Ren et al. [Stoch. Proc. Appl., 137 (2021)] have proved that the extremal process of the super-Brownian motion converges in distribution in the limit of large times. Their techniques rely heavily on the study of the convergence of solutions
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2208.14696
Autor:
Belloum, Mohamed Ali
We study the asymptotic behaviour of the extremal process of a cascading family of branching Brownian motions. This is a particle system on the real line such that each particle has a type in addition to his position. Particles of type $1$ move on th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2202.01584
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2020 Apr 01. 30(2), 788-811.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26922005
We consider the limiting extremal process ${\mathcal X}$ of the particles of the binary branching Brownian motion. We show that after a shift by the logarithm of the derivative martingale $Z$, the rescaled "density" of particles, which are at distanc
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2009.02042