Zobrazeno 1 - 10
of 559
pro vyhledávání: '"exponential distributions"'
Autor:
Eimutis Valakevičius
Publikováno v:
Lietuvos Matematikos Rinkinys, Vol 46, Iss spec. (2023)
In the article is proposed the algorithm how to model the dynamics of asset prices by Markov process with continuous time and countable set of states.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b3be013de0bd47629759b04afdad12f2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Eimutis Valakevičius
Publikováno v:
Lietuvos Matematikos Rinkinys, Vol 47, Iss spec. (2021)
In the article is proposed the algorithm of modeling the dynamics of asset prices by Markov process with continuous time and countable set of states and numerical option pricing.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5ccbdf2a8b2a4072854212909bbac8c0
Autor:
Bowen Liu, Malwane M. A. Ananda
Publikováno v:
Mathematics, Vol 10, Iss 11, p 1895 (2022)
In this paper, we propose a new family of distributions, by exponentiating the random variables associated with the probability density functions of composite distributions. We also derive some mathematical properties of this new family of distributi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ecb7982206ed4180b53a74b8e68dd432
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Donatien Hainaut
Publikováno v:
Quantitative Finance and Economics, Vol 1, Iss 2, Pp 145-173 (2017)
This paper proposes two jump diffusion models with and without mean reversion,for stocks or commodities, capable to fit highly leptokurtic processes. The jump component is acontinuous mixture of independent point processes with Laplace jumps. As in f
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/584fdce1bc1647ff8809222db66923cd
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Rublik, Frantisek
Publikováno v:
The Annals of Statistics, 1996 Oct 01. 24(5), 2280-2287.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2242653
Autor:
Olena Ragulina, Jonas Šiaulys
Publikováno v:
Nonlinear Analysis, Vol 24, Iss 2 (2019)
Let {ξ1, ξ2,...} be a sequence of independent real-valued and possibly nonidentically distributed random variables. Suppose that η is a nonnegative, nondegenerate at 0 and integer-valued random variable, which is independent of {ξ1, ξ2,...}. In
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/406e0fb2cd6842e9958cf1d2b671ca7f